Джон Мерфи. 10 законов технической торговли

Джон Мерфи. 10 законов технической торговли

Основные вопросы, которые стоят перед биржевыми аналитиками - в каком направлении пойдет рынок, как далеко? и когда это направление изменится? При анализе и прогнозировании тенденций рынка специалисты используют не только графики, диаграммы и формулы, но и некоторые основополагающие концепции, справедливые по отношению к практически всем современным теориям технического анализа. К таким концепциям относятся и десять законов технической торговли, разработанных признанным лидером анализа фьючерсных рынков - Джоном Мерфи (не путать с Эдвардом Мёрфи и его знаменитыми законами подлости).

Джон Мерфи был знаменитым техническим аналитиком с многолетним стажем, автором нескольких бестселлеров и ведущим популярного шоу. Для желающих освоить технический анализ советуем ознакомиться с трудами, которые написал именно Джон Мерфи.

Сегодня же ознакомимся с наиболее важными постулатами технической торговли, автором которых является Джон Мерфи:

1. Карта тренда

Изучаем долгосрочные графики: месячные и недельные чарты за несколько лет. Необходимо охватить весь масштаб рынка, это даст лучшую видимость и понимание долгосрочной перспективы. Установив долгосрочный тренд, анализируем интрадей и дневные графики. Краткосрочное представление не даёт полной картины, поэтому даже при при краткосрочной торговле лучше использовать тенденции, взятые из анализа долгосрочных трендов.

2. Определяем тренд и следуем за ним.

Тренды бывают краткосрочные, промежуточные и долгосрочные. Используя график, определяем тот, который будем торговать и убеждаемся в соответствии направления торговли именно ему. При промежуточном тренде используем дневные и недельные графики. При дейтрейдинге анализируем дневные и внутридневные графики. Но при любой торговле, учитываем тенденцию долгосрочного чарта, а для вступления в сделку используем более краткосрочный график.

3. Находим минимумы и максимумы.

Находим уровни поддержки и сопротивления. Место возле уровней поддержки - лучшее для торговли. Для продажи лучшее место, соответственно, около уровня сопротивления. После пробива линии сопротивления она, как правило, становится поддержкой при дальнейших откатах.

4. Просчитывает откаты.

Коррекции нужно измерять простыми процентами. Коррекции вверх или вниз в большинстве случаев восстанавливают значительную часть предыдущего тренда. Чаще всего встречается пятидесятипроцентное восстановление, реже - треть, максимальное - 2\3.

5. Линии трендов.

Рисуем линии трендов. Это один из самых простых и эффективных инструментов трейдинга. Все, что потребуется, это две точки на чарте и прямая. Для нисходящей тенденции линии проводятся по последовательным пикам, для восходящей - по двум последовательным минимумам. Нарушение линии тенденции - сигнал изменения тренда. Достоверная линия касается цены минимум трижды.

6. Золотая середина.

Здесь Джон Мерфи советует следовать за средним. Скользящие средние дают самые объективные сигналы для покупки и продажи. Они сообщают о том, что тренд еще в силе. Но они не помогут сделать прогноз изменения тренда.

7. Изучаем развороты.

Контролируем осцилляторы. Это поможет выявить перепроданность и перекупленность рынка и предупредить о развороте рынка. Самые популярные - Stochastics и RSI (индекс относительной силы).

8. Предупреждающие знаки.

Торгуем по индикатору MACD (расхождения-схождения скользящего среднего). Он объединяет в себе пересечение средних скользящих и элементы осциллятора overbought/oversold в систему. Сигнал для покупки - быстрая линия пересекает медленную и они обе находятся ниже ноля. Сигнал продажи - то же, но линии находятся выше нулевой отметки. Более значимы здесь еженедельные сигналы, нежели ежедневные.

9. Тренд или не тренд?

Применяем средний направленный индекс движения (ADX). Он измеряет степень тенденции\направления рынка и поможет разобраться, где находится рынок - в коридоре или же в тренде. Падение линии ADX сигнализирует об отсутствии тренда и наличии коридора (в таком случае пользуемся осцилляторами), повышение - о сильной тенденции (используем скользящие средние). Другими словами, по линиям ADX мы можем определить оптимальный набор инструментов и стиль торговли, который лучше всего выбрать на текущий момент времени.

10. Подтверждения.

Помним о подтверждениях. Для этого включаем индикаторы объем и открытый интерес. Объем всегда предшествует цене. Больший объем будет в направлении преобладающей тенденции. При повышении открытого интереса новые деньги также будут поддерживать преобладающую тенденцию, при снижении можно сделать вывод, что тренд на завершающем этапе.

И в качестве одиннадцатого закона вспомним, что сказал Джон Мерфи по поводу технического анализа: "…это навык, который оттачивающийся и совершенствующийся только благодаря опыту и изучению. Будьте всегда студентами и не прекращайте учиться.